专家观点｜渤海银行赵志宏：数字经济下的金融风险防范与应对
摘要
7月27日，“2022中关村金融科技系列活动—第六届金融科技与金融安全峰会暨2022‘光大杯’中关村‘番钛客’金融科技国际创新大赛金融安全专场的云上峰会成功举办。本次峰会由中关村金融科技产业发展联盟、中关村互联网金融研究院和中国互联网金融三十人论坛（CIF30）联合主办。峰会上渤海银行副行长、首席风险官赵志宏发表题为《数字经济下的金融风险防范与应对》的演讲。他指出数字化时代以数据为中心构建的高效协作的数字化网络，结合数字证书、加密计算等多种技术，为经济社会生活提供了全方位真实性和可靠性保障，同时也带来了价值重塑、业务重塑、产品和运营体系的重塑等。与此相伴而来的是新型风险和挑战，包括加密货币风险、计算机网络风险，个人信息安全保护等方面的挑战，同时还要警惕气候风险以及其尾部性和难以量化性对金融体系构成了一种全新的系统性风险。面对数字时代的新风险和新挑战，我们可以通过建设智能风险计量中心，打造模型管理工厂，实现5A（自动、实时 time、精准、敏捷Agile、进化）的智能风控，来提升数字化的风险治理能力。
渤海银行副行长兼首席风险官赵志宏
以下为嘉宾发言的全部内容：
女士们、先生们，大家好！
我就数字化时代的金融风险防范与应对与大家做交流。数字化时代，无处不在的数字化系统以数据为中心构建了一个高效协作的数字化网络，结合数字证书、加密计算等多种技术，为网络内从个人、组织、设备到服务的所有实体，提供全方位真实性和可靠性保障。全社会范围的系统协作和高度自动化水平，使得大部分业务都能在数秒内完成，实现数智驱动业务发展的模式。这种新发展模式必将带来价值重塑、业务重塑、产品和运营体系的重塑等等。
相伴而来的是新型风险和挑战，如加密货币风险、计算机网络风险，个人信息安全保护的挑战等。我们还要警惕气候风险，全球气候变化造成颠覆性影响的极端事件，导致集中爆发的“绿天鹅事件”。其尾部性及难以量化性对金融体系构成了一种全新的系统性风险。此外，时代赋予每一个金融从业者的重要使命是服务实体经济，即推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合共享经济的金融风险，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
面对上述的各种挑战与机遇，我在去年所著书籍《生态银行——敏捷进化实践》中给出的解决方案是：通过建设智能风险计量中心，打造模型管理工厂，实现5A（自动、实时 time、精准、敏捷Agile、进化）的智能风控，持续提升数字化的风险治理能力。
数字化风控需要大量数据参与建模分析，数据不全、质量不高、管理不善成为数据驱动风控的痛点。针对这类痛点，金融机构要运用数据安全技术，建立以“让数据使用更安全”为目标的数据安全防护体系，设立数据安全管理团队，统筹推进数据安全规划的落地。这样做可以有效加强数据管理，保护数据安全，赋能风险管理。
具体而言，就是要强化数据分级分类，明确数据权属，落地数据生命周期保护措施，保护金融数据安全，保护客户隐私。目前已经有多种技术能够支持以上目标的达成。一是多方联合计算、联邦学习等技术，与外部第三方联合建模，提供“可用不可见”的数据分析能力，在工商、交通等领域有较好的数据共享实践，可以有效提升风险建模质量。二是差分隐私技术，通过插入噪声保护单一客户隐私，但可以挖掘特定客群的行为趋势，在合理设置下可以用于风险趋势的预判。三是智能敏感数据识别和用户实体行为分析（UEBA），用于内部数据的安全治理，掌握用户使用敏感数据的基线规律，从而进一步发现异常行为，保护企业内敏感数据安全，让数据流动和使用更合规、更安心。
在数字化转型进程中，商业银行已经普遍开始应用更多的数据安全技术，将这些技术融入企业级的数据治理和数据中台建设，构建安全的“数据边界”，在边界内让数据流动更便捷，使用更安全，充分释放数据的价值。
另一个当下大家都比较关注的话题是气候风险的量化评估。它已成为金融机构绿色转型风险管理和资源配置的重要影响因素，关系到金融体系的稳定。在对气候相关风险作出前瞻性评估的基础上，将气候风险纳入商业银行战略和偏好管理，在信用风险、市场风险、流动性风险和操作风险的建模和管理中加入气候相关因素，构建一个更为全面的风险管理体系，不仅是巴塞尔协议Ⅲ第二支柱里的重要规则，也是银行业全面提升气候风险管理能力，与企业合力度过低碳转型“阵痛期”的必要之举。
但目前在绿色金融和ESG的发展中，仍存在很多难点问题急需解决，包括强制披露标准未建立，绿色金融和ESG的数据信息缺乏导致理念难以落地；未配套专业人才队伍、科技系统、制度体系和基础设施；对长期收益和外部性内化程度评估不准，短期内绿色金融成本难以消耗，导致金融机构动力不足等。
伴随新兴数字科技的逐步成熟，金融机构正形成全新的场景金融、开放银行、平台银行、生态银行等服务模式，改变了传统金融业务逻辑和经营理念，降低绿色金融和ESG发展成本，为绿色金融发展突破瓶颈提供了全新路径和解决方案。一方面，有助于商业银行建设智慧运营平台共享经济的金融风险，强化气候风险数据披露、收集和整合，不仅可全面落实节能、环保等要求，及时公布ESG信息，提升品牌价值，还可构建客户、金融机构、环评机构和监管机构的数据同步系统，通过多元数据分析穿透信息障碍，夯实气候风险分析基础，为开展气候风险压力测试防范、化解气候变化带来的系统性风险提供保障。另一方面，可利用人工智能、大数据分析等相关技术，获取目标客户环境行政处罚、污染物排放等环境表现数据，实现对环境风险的量化动态分析，从而实现将环境风险纳入投资决策过程中，有效提升金融行业的绿色、可持续发展水平，助力“碳达峰、碳中和”目标达成，服务实体经济，实现高质量发展。
另一个数字化技术服务实体经济的领域是普惠金融。如何提升金融服务的便捷性、安全性和普惠性是一个持续的热点话题，是挑战更是使命。
应对这一挑战、完成这一使命的一个有效手段是大力发展数字化供应链金融服务并实现创新。这不仅需要进行理念转型，即从简单地寻求利润最大化、价值最大化到以生态、产业为中心，形成产业链和供应链互融共生的发展理念转型；还要进行风控转型，要从基于核心企业的“主体信用”、侧重抵质押物，到携手产业端，依托良好的数据资产，基于交易信息分析的“数据信用”和基于控制交易标的的“物的信用”的转型。特别是要进行主动的风险管理，要从反应式供应链模式——坐等核心企业需求去被动提供上游或下游金融服务，到主动转向前涉式供应链创新模式——主动根据供应链的数据流、资金流、物流等数字化信息，采用“标准化产品+专属方案”的服务原则，设计以产业赋能为导向，额度及期限合理，风险可控的产品，实现市场的机会创造及客户价值挖掘。这也是我一直强调的业务条线及风险条线都要行业专业化，对产业知识有深刻的理解和把握的核心能力的原因。
宏观的层面上来看，社会发展是一个从约束走向自由，进而实现人的全面解放的演进路径，数字化经济发展也是一个围绕战略目标逐步迭代、循序渐进的过程，我们每年都会在自动化和智能化上看到新的成果。对于金融机构而言，要持续的产出成果，就需要培养一批带领企业获取竞争优势的领军人才、围绕良好用户体验建立守正出新的企业级架构，传播正念、持续进取的企业文化。
各位同仁，数字化转型的浪潮已经开启，我们都是历史的亲历者和见证者，作为社会整体数字化转型的一部分，我们何其有幸。此去星辰大海，虽前路修远，然矢志笃行。让我们发挥中华民族的聪明才智、携手自主创新，以历史赋予我们应有的担当和勇气，共创属于金融科技行业的辉煌明天！
*本文系作者在中关村金融科技产业发展联盟、中关村互联网金融研究院和中国互联网金融三十人论坛（CIF30）7月27日“2022中关村金融科技系列活动—第六届金融科技与金融安全峰会暨2022‘光大杯’中关村‘番钛客’金融科技国际创新大赛金融安全专场云上峰会上的主题发言
